本課程是有關證券市場的新產品和新業(yè)務的專題，意在給證券從業(yè)人員介紹基本的股指期貨合約和股指期貨的基本應用，通過本課程的學習，要求大家掌握滬深300股指期貨合約的基本要素和交易規(guī)則，以及股指期貨的套期保值方法和風險控制。

 培訓對象

•     本課程主要針對證券、期貨等金融從業(yè)人員

•     有一定期貨基礎并想獲得的人員

•     準備或正在學習期貨知識的相關人士

 課程受益

•     掌握基礎的股指期貨知識，了解股指期貨合約的基本要素

•     我國股指期貨市場的監(jiān)管體系的了解

•     滬深300指數期貨合約的了解

•     股票指數期貨的基本應用

•     如何規(guī)避股指期貨的風險

•     運用到運作，并有效工作績效

 課程體系

培訓體系：股指期貨合約

•     股指期貨基礎知識

o     股指期貨概念、主要特點及功能

o     投資期貨合約和投資股票現貨的區(qū)別

o     主要股指期貨產品

o     主要股指期貨合約的基本要素

•     中國股指期貨的推出

o     我國股指期貨市場的監(jiān)管體系

o     股指期貨的業(yè)務規(guī)則體系和交易制度

o     滬深300指數期貨合約的具體規(guī)定

o     滬深300指數編制規(guī)則及特點

&#    滬深300指數概況

&#    滬深300指數成分股的行業(yè)分布

&#    滬深300指數特性分析

o     滬深300指數期貨與周邊市場股指期貨的比較

&#    新加坡新華富時A50股指期貨

&#    香港H股指數期貨

第二培訓體系：股票指數期貨基本應用

•     期貨定價介紹

o     持倉成本模型

o     現貨價格與期貨價格

o     基差

&#    基差的概念

&#    正常市場與反向市場

•     股指期貨的套期保值

o     套期保值的基本概念

o     股指期貨套期保值的基本方法

&#    套期保值中期貨合約到期月份的選擇

&#    套期保值中期貨與現貨的搭配比率

&#    套期保值建倉與平倉時機

o     套期保值的典型應用：空頭套保

o     海外套保案例介紹

o     《中國金融期貨交易所套期保值管理辦法》介紹

•     股指期貨風險控制

o     資金（金）管理

o     流動性風險

o     止盈與止損的設定

o     內部風險控制體系構建與流程設計

o     衍生品風險案例剖析

&#    “327”國債期貨風波

&#    巴林銀行倒閉事件

 培訓方式

•     面授（理論講解、案例分析、互動討論、資訊分享、增值服務）

 培訓天數    2天